ความเหมือนที่แตกต่างของ Moving Averages

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Averages

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือในการปรับค่าให้เรียบ เพื่อให้ง่ายในการติดตามแนวโน้มราคาว่า ใกล้จะสิ้นสุดหรือกำลังจะเข้าสู่แนวโน้มใหม่หรือไม่ โดยพื้นฐานแล้ว ค่าเฉลี่ยจะช่วยกระจาย ความผิดปกติออกไปจากข้อมูล เช่น บางวันราคาอาจจะโด่งขึ้นโดยไม่มีเหตุผล และบางวันราคาอาจจะหล่นโดยไม่มีเหตุผล แต่ถ้าเราเฉลี่ยแล้วมันก็จะหักล้างกันไปทำให้ค่าเฉลี่ยนี้เรียบขึ้น เมื่อตลาดอยู่ในช่วง uptrend ราคาจะสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สูงไปด้วย อย่างไรก็ดี เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นการเฉลี่ยจากราคาในอดีตหลายวัน ซึ่งตามคำจำกัดความของคำว่า uptrend นั้น หมายความว่าราคาวันก่อนๆจะต่ำกว่าราคาในปัจจุบัน ดังนั้น ในช่วง uptrend ค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งมีราคาวันก่อนๆซึ่งต่ำกว่าราคาวันนี้มาถัวเฉลี่ยด้วย จึงมีค่าต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

แต่เมื่อตลาดเปลี่ยนแนวโน้มกลายเป็น downtrend ราคาจะตกลง แต่ค่าเฉลี่ยจะตกลงช้ากว่า เนื่องจากถูกถ่วงถัวเฉลี่ยด้วยราคาในอดีตที่สูงกว่าราคาวันนี้ จนถึงจุดๆหนึ่งซึ่งราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จุดนั้น เป็นการยืนยันว่าราคาที่ตกลงมานี้เป็นการเปลี่ยนแนวโน้มจาก uptrend เป็น downtrend ซึ่งราคาจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

รูปแบบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.

วิธีการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) นี้มีหลายแบบด้วยกัน คือ

1.Simple Moving Averages (SMA)

เป็นชนิดที่ง่ายที่สุด อาศัยวิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิตเข้ามาคำนวณ สูตรคือ

ค่าเฉลี่ยที่ได้นี้จะถือว่า ข้อมูลแต่ละตัวถูกให้น้ำหนักที่เท่าๆกัน sma 10 วันก็เฉลี่ยน้ำหนักให้ตัวละ 100/10 = 10% หรือ 25 sma ก็เฉลี่ยให้น้ำหนักตัวละ 100/25 = 4% เป็นต้น

2. Linear Weighted Moving Average (WMA)

เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักแบบหนึ่ง ที่นำเอาวิธีทางสถิติมาปรับให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเร็วขึ้น โดยการจัดสรรน้ำหนักที่ให้แก่ข้อมูลแตกต่างกัน ข้อมูลที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุด จะได้รับการถ่วงน้ำหนักมากกว่าข้อมูลในอดีตนานมาแล้ว (ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลล้าสมัยกว่า) แต่หลักการยังใช้วิธีการหารแบบเส้นตรงอยู่ คือ ใช้ผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดมาเป็นตัวหาร โดยมีสูตรยุ่งๆดังนี้

แต่ในการคำนวณจริงๆแล้วไม่ยุ่งอย่างที่คิด ตัวอย่างเช่น การคำนวณหา WMA 10 วันจะคำนวณจาก

จะเห็นว่าข้อมูลในวันที่ 10 จะมีค่าถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 10/55 ซึ่งมากกว่าข้อมูลในวันที่ 1 ซึ่งมีค่าถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 1/55 การถ่วงน้ำหนักข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่าๆในอดีตนี้ ทำให้ WMA เคลื่อนไหวได้รวดเร็วใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากขึ้น

3. Exponential Moving Average (EMA)

เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่า Weighted Moving Average แบบธรรมดา โดยมีการนำเอาค่าความผิดพลาดจากการพยากรณ์ มาปรับค่าเฉลี่ยตัวต่อไปให้ถูกต้องมากขึ้น สูตรก็คือ

ถึงแม้ว่าวิธีการคำนวณนี้จะค่อนข้างยุ่งยากสักหน่อย แต่ปัจจุบันก็มีโปรแกรมในการคำนวณ ด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้ค่าออกมาได้เพียงในเวลาไม่กี่นาที เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ WMA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA นี้จะสามารถตอบสนองต่อราคาที่เคลื่อนไหวไดรวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA ดังนั้นจะให้สัญญาณซื้อขายที่เร็วกว่า